Entwicklung Ein Handels System Schritt Für Schritt

Leitfaden für die Entwicklung des Handelssystems Die Weiterentwicklung der technischen Analyse-Software hat die Schaffung von computer-automatisierten Handelssystemen vereinfacht. Einige Systeme generieren nur die Signale für den Händler zu folgen, während andere die Trades auf den Markt setzen im Namen des Händlers. Allerdings ist die Möglichkeit, Ihre Lieblings-Handelsplattform Programm ist nur der Anfang. Sie müssen ein Framework für die Prüfung Ihrer Trading-Theorien, um sicherzustellen, dass profitable Backtests sind nicht nur wegen des Glücks, sondern sind die Ergebnisse der robusten Modellierung eines marketrsquos Verhalten. Diese Reihe von Artikeln wird ein vereinfachtes Konzept für die Entwicklung eines Handelssystems für den Einzelhandel Forex-Markt zu präsentieren. Das System-Entwicklungstool wersquoll wird MetaTrader 4 (MT4) sein, obwohl die vorgestellten Ideen und Verfahren für eine breite Palette von Software-Plattformen gelten. Die Methodik umfasst allgemeine Konzepte für den anfänglichen Systemtrader. Wenn wir Verknüpfungen für Zweckmäßigkeit annehmen, verweisen wersquoll die Leser auf zusätzliche Ressourcen für vertiefende Informationen. Es gibt fünf verschiedene Phasen in der Entwicklung des Handelssystems: Phase 1: Entwicklung des Marktmodells und der grundlegenden automatisierten System mdash das grundlegende automatisierte System implementiert dieses Modell, aber nicht enthalten Stop-Verluste oder Gewinnziele. Das Basissystem dient ausschließlich dem Sammeln von Daten für die in den späteren Entwicklungsphasen verwendete statistische Analyse. Phase 2: Risikomanagement mdash der anfängliche Stopverlust (ISL). Unter Verwendung der in Phase 1 gesammelten Daten und basierend auf der statistischen Analyse dieser Daten fügen wir der Handelsstrategie eine ISL hinzu. Wir verwenden Optimierung, um einen Stop-Loss-Parameter zu finden, der zu unseren Bedürfnissen passt. Wir verwenden eine Walk-Forward-Analyse, um diese Version des Systems zu testen. Phase 3: Profitmanagement mdash das Gewinnziel (PT). Wie in Phase 2 werden wir die statistische Analyse unserer Daten verwenden, um ein Gewinnziel in das System zu integrieren. Wieder werden wir die Optimierung verwenden, um ein geeignetes Gewinnziel zu finden und dann eine Walk-Forward-Analyse zu verwenden, um diese Version des Systems zu testen. Phase 4: Geldverwaltung mdash der Handelsgrößenalgorithmus (TSA). Diese Phase hängt nicht von den Daten ab, die in Phase 1 gesammelt wurden. Stattdessen werden wir die populäre Fixed-Fraction-Trade-Size-Methode einbeziehen, um festzustellen, wie viele Lose jedem Trade zugeordnet sind. Beliebte Fachliteratur ist voll mit Ratschläge, um das Risiko des Handels innerhalb eines Bereichs von 1 bis 3 des Konto-Eigenkapitals zu beschränken. Wir werden unsere Optimierung mit diesen Prozentsätzen ausführen und dann erneut die Walk-Forward-Analyse verwenden, um diese Version des Systems zu testen. Zusammengenommen schließen die Phasen 2 bis 4 die Handelsverwaltung ein, aber es gibt einen weiteren kritischen Schritt: Phase 5: Monte Carlo-Analyse mdash Viele Händler stoppen nach Phase 4. Allerdings ist unsere Prüfung nicht zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen und das System ist nicht bereit für (Vorausgesetzt, es ist rentabel). Trotz unserer Walk-Forward-Analyse können wir nicht sicher sein, dass unsere Ergebnisse nicht wegen des Glücks sind. Mit anderen Worten, unser Modell kann nicht beschreiben Marktverhalten genau günstige Ergebnisse können von einem Marktumfeld profitiert haben, dessen Preisaktion gerade zufällig mit unserer Logik übereinstimmt. Monte Carlo-Analyse wird dazu beitragen, festzustellen, ob unser Modell erfolgreich war, weil des Glücks (Zufälligkeit) oder seine Fähigkeit, ein reales Marktmuster zu identifizieren und zu nutzen. Dieser Artikel deckt Phase 1 nachfolgende Artikel werden die Phasen 2 bis 5 abdecken. Über den Autor Neil Rosenthal ist ein pensionierter Zahnarzt, der sein eigenes Konto handelt. Er ist auch ein erfahrener Computerprogrammierer. Er kann auf rightedgetradinggmx.5 Schritte zum Entwickeln eines Handelssystems erreicht werden Von: Alexander Nekritin Es braucht Zeit und Erfahrung, um ein erfolgreiches Handelssystem zu schaffen, das konsequent rentable Trades generieren kann, aber Alexander Nekritin von TradingMarkets listet die ersten Schritte unten, um Ihnen den Start . 1. Back-Testing Jedes Handelssystem muss eine Kante haben. Die Kante ist, was sollte Ihr System haben eine positive Erwartung. Mit anderen Worten, es muss auf lange Sicht rentabel sein. Wir gehen in die Berechnungen und gemeinsame Missverständnisse über die Erwartung später. Aber für jetzt ist es nur wichtig zu verstehen, dass eine Kante sollte im Idealfall das System rentabel auf lange Sicht und machen Sie mehr Geld zu verdienen, als Geld zu verlieren über eine ausreichend große Stichprobengröße von Trades. 2. Indikator Co-Linearität Bei der Auswahl einer Kante ist es sehr wichtig, die Daten nicht zu optimieren oder zu passt. Ein häufiger Fehler, den Menschen bei der Entwicklung eines Systems machen, besteht darin, zwei ähnliche oder bestätigende Indikatoren zu verwenden und diese zu optimieren. Dies bewirkt, dass das System historisch gesehen groß, aber das System wird nicht so gut in der Zukunft. Indikatoren werden in fünf Typen unterteilt: Beispiele für jeden Indikatortyp: Trendbewegungsdurchschnitte, ADX-Volumen-On-Balance-Volumen, AccumulationDistribution OverboughtOversold CCI, RSI Momentum Stochastik, Änderungsvolatilität Bollinger Bands, Keltner Bands 3. Systemstabilität Es ist auch wichtig Dass die Kante robust ist. Ein System ist robust, wenn es eine positive Erwartung aufrechterhält. Das System sollte nach oben, unten und seitwärts getestet werden. Viele Trendfolgesysteme funktionieren gut, wenn das Instrument trends, aber donrsquot auch tun, wenn das Instrument in einer seitlichen whipsaw Periode ist. Entscheidend ist, dass der Zeitraum bei der Rückprobe berücksichtigt wird. 4. Menge an Backtest Ich empfehle Backtesting auf mindestens 2000 bar. Wenn Sie Back-Tests ein System auf den Tages-Charts Ich empfehle mit 10 Jahren. Auf der Intra-Tages-Karten, empfehle ich wieder testen die Systeme so weit zurück, wie Ihre Daten-Anbieter erlaubt. Dies ist in der Regel sechs Monate bis ein Jahr. 5. Back-Testing-Programme Es ist wichtig, professionelle Software mit Back-Test-Fähigkeiten zu verwenden, wenn Sie Ihr System entwickeln. Um nur einige zu nennen: MetaStock, BigTrends MetaStock Toolkit. Deutsch:. 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